Archive for category Трейдинг

Регрессионные методы. Адаптивная фильтрация.

Эконометрические методы не оправдали наших надежд: среднеквадратическая ошибка прогноза цен акций оказалась равной 5 рублям, при том, что среднедневное колебание цены акции составляет лишь 4 рубля (мы говорим про 2009 год). Поэтому перейдем к более сложным методам прогноза. Перед дальнейшим чтением советую открыть справочник по высшей математике, потому что в теоретической части статьи будут использованы [...]

, , , , ,

Комментарии (7)

Модуль quotes. EMA vs метод Хольта. Оптимизация.

В предыдущих двух статьях мы познакомились с двумя эконометрическими методами прогнозирования: экспоненциальное сглаживание и метод Хольта. А там где есть хотя бы двое появляется конкуренция. Действительно, какой из методов даст более точный прогноз? Попробую на него ответить. Перед тем как приниматься за расчеты, напомню, что в обоих методах фигурируют изменяемые коэффициенты сглаживания, от значений которых [...]

, , , ,

Нет комментариев

Модуль quotes. Эконометрические методы 2.

В прошлой статье я рассмотрел простейшие методы прогнозирования – скользящее среднее и экспоненциальное скользящее среднее. Проверять точность и достоверность этих методов будем позже, но забегая вперед скажу, что погрешность этих методов непозволительно велика для трейдинга. Для повышения точности прогноза с помощью экспоненциального сглаживания можно представить изменение цены как сумму трех приращений: приращение основного тренда, так [...]

, , , ,

Комментарии (2)

Модуль quotes. Эконометрические методы.

Вот мы и добрались до прогнозирования. Будем двигаться по списку согласно приведенной ранее классификации. Первым пунктом значатся эконометрические методы. С них и начнем. Сегодня рассмотрим реализацию сглаживания: скользящее среднее и экспоненциальное сглаживание. Метод скользящего среднего (MA, moving average) является самым простым из эконометрических методов но пользоваться им нежелательно в связи с низкой точность прогноза. Скользящее [...]

, , , ,

Нет комментариев

Модуль quotes. Чем торговать?

Перед тем как приступать к трейдингу следует определиться, каким торговым инструментом пользоваться. На Финаме доступно почти 300 наименований акций ММВБ – выбирать есть из чего. Но главный вопрос – как выбирать? Что является критерием выбора акций для торговли? Попробую объяснить на личном опыте. Когда я только открыл брокерский счет и установил Quik, вышепоставленный вопрос меня [...]

,

Нет комментариев

Модуль quotes. Локальная база котировок.

Интернет всвязи с отдаленностью есть не всегда, поэтому для беспрепятственного продолжения работы над модулем quotes было решено создать локальную базу котировок. В модуле quotes на настоящий момент вроде все для сегодняшней задумки есть, но… Но было бы неплохо дополнить его функцией получения символьного наименования торгового инструмента (акции) по его «финамовскому» номеру . Полный список этих [...]

,

Комментарии (3)

Модуль quotes. Парсим котировки.

Модуль quotes – задумывался мною как библиотека (или пакет), но взвесив все как следует решил что это будет программный пакет на основе модуля (или, опять же, пакета) quotes. Поэтому несколько изменим структуру продукта: В папке quotes будет располагаться библиотека, а в корневой папке проекта будут находиться скрипты, использующие эту библиотеку. Первый функционал, который мы сделаем [...]

,

Один комментарий

Модуль quotes. Прописка на github’е.

Наконец появилось свободное время. Итак, я записался в ряды OpenSource: перепрыгнул с XP на Ubuntu 10.4 (о чем ни разу не жалею) , с Delphi 7 на python (уже давно), с PyScripter на SPE (совсем недавно) и … прописался на github.com для открытой разработки библиотеки quotes. Было большое желание избрать code.google.com, но насколько мне известно [...]

Нет комментариев

Модуль quotes. Загружаем котировки.

Введение В этой статье продолжим разговор об эффективной торговле на бирже. Как уже говорилось, статистический анализ котировок является залогом успешной торговли акциями. Но перед тем как обрабатывать котировки необходимо их получить. В качестве источника биржевых цен я выбрал сайт инвестиционной компании «Финам» (ну как сказать выбрал… других ресурсов, где можно получить котировки через веб-интерфейс и [...]

, ,

Комментарии (10)

Трейдинг. Прогнозирование временных рядов.

Прогнозирование временных рядов (далее просто прогнозирование) является неотъемлемой частью успешного трейдинга. Если в торговле не использовать прогнозирование, то чем руководствоваться при принятии торговых решений? Биржа попросту превратится в казино. Но нам нужен стабильный доход, поэтому прогнозирование придется изучать досконально. Классификация видов прогнозирования Итак, какие виды прогнозирования существуют?  На сайте www.neuroproject.ru я нашел наиболее полную классификацию [...]

, ,

Комментарии (4)