Posts Tagged временные ряды

Регрессионные методы. Адаптивная фильтрация.

Эконометрические методы не оправдали наших надежд: среднеквадратическая ошибка прогноза цен акций оказалась равной 5 рублям, при том, что среднедневное колебание цены акции составляет лишь 4 рубля (мы говорим про 2009 год). Поэтому перейдем к более сложным методам прогноза. Перед дальнейшим чтением советую открыть справочник по высшей математике, потому что в теоретической части статьи будут использованы [...]

, , , , ,

Комментарии (7)

Модуль quotes. EMA vs метод Хольта. Оптимизация.

В предыдущих двух статьях мы познакомились с двумя эконометрическими методами прогнозирования: экспоненциальное сглаживание и метод Хольта. А там где есть хотя бы двое появляется конкуренция. Действительно, какой из методов даст более точный прогноз? Попробую на него ответить. Перед тем как приниматься за расчеты, напомню, что в обоих методах фигурируют изменяемые коэффициенты сглаживания, от значений которых [...]

, , , ,

Нет комментариев

Модуль quotes. Эконометрические методы 2.

В прошлой статье я рассмотрел простейшие методы прогнозирования – скользящее среднее и экспоненциальное скользящее среднее. Проверять точность и достоверность этих методов будем позже, но забегая вперед скажу, что погрешность этих методов непозволительно велика для трейдинга. Для повышения точности прогноза с помощью экспоненциального сглаживания можно представить изменение цены как сумму трех приращений: приращение основного тренда, так [...]

, , , ,

Комментарии (2)

Модуль quotes. Эконометрические методы.

Вот мы и добрались до прогнозирования. Будем двигаться по списку согласно приведенной ранее классификации. Первым пунктом значатся эконометрические методы. С них и начнем. Сегодня рассмотрим реализацию сглаживания: скользящее среднее и экспоненциальное сглаживание. Метод скользящего среднего (MA, moving average) является самым простым из эконометрических методов но пользоваться им нежелательно в связи с низкой точность прогноза. Скользящее [...]

, , , ,

Нет комментариев

Трейдинг. Прогнозирование временных рядов.

Прогнозирование временных рядов (далее просто прогнозирование) является неотъемлемой частью успешного трейдинга. Если в торговле не использовать прогнозирование, то чем руководствоваться при принятии торговых решений? Биржа попросту превратится в казино. Но нам нужен стабильный доход, поэтому прогнозирование придется изучать досконально. Классификация видов прогнозирования Итак, какие виды прогнозирования существуют?  На сайте www.neuroproject.ru я нашел наиболее полную классификацию [...]

, ,

Комментарии (4)