Трейдинг. Прогнозирование временных рядов.


БотанитьПрогнозирование временных рядов (далее просто прогнозирование) является неотъемлемой частью успешного трейдинга. Если в торговле не использовать прогнозирование, то чем руководствоваться при принятии торговых решений? Биржа попросту превратится в казино.

Но нам нужен стабильный доход, поэтому прогнозирование придется изучать досконально.

Классификация видов прогнозирования

Итак, какие виды прогнозирования существуют?  На сайте www.neuroproject.ru я нашел наиболее полную классификацию методов прогнозирования:

  • эконометрические (так называемые, наивные методы прогнозирования)
  • регрессионные
  • методы Бокса-Дженкинса(ARIMA)
  • нейросетевые методы
  • спектральные методы

Рассмотрим каждый из них.

Эконометрические методы основаны на усреднении: средние – прогнозируемое значение равно среднему арифметическому последних n значений; скользящие(экспоненциальные) средние – то же среднее, только более давним  значениям уделяется меньше внимания и в формуле среднего арифметического они суммируются с коэффициентом меньшим единицы (коэффициент сглаживания); метод Хольта-Винтерса к экспоненциальному сглаживанию добавляется учет сезонности.

Основным инструментом регрессионных методов является метод наименьших квадратов. Предварительно выбирается форма зависимости прогнозируемых величин от предыдущих значений, в которой фигурируют неопределенные коэффициенты. Коэффициенты вычисляются методом наименьших квадратов.

При использовании метода ARIMA прогнозируемый ряд представляется в виде двух составляющих: стационарного процесса, который прогнозируется автокорреляционным методом, и белого шума, который прогнозируется с помощью интегрированного скользящего среднего.

Нейронные сети применяются в нейросетевых методах прогнозирования. Основная сложность при этом заключается в выборе топологии и размерности нейронной сети, а так же метода обучения.

Спектральные методы основаны на быстром преобразовании Фурье(БПФ). Дискретные значения представляются в виде ряда Фурье и с помощью БПФ находятся его коэффициенты. Зная коэффициенты вычисляются последующие значения временного ряда.

В следующих статьях я подробно рассмотрю практическую реализацию алгоритмов каждого из этих методов на python’е.

, ,



  1. #1 by Анна on 26 Июнь 2010 - 10:00

    Я с Вами согласна.В таком виде деятельности как торговля,прогнозирование является неотъемлемой составляющей.Но могу сказать одно,что всё же оно в некоторых случаях,на биржах,используется не правильно,алгоритм вычислений грубо нарушается,поэтому происходят такие резкие скачки,можно сказать,на ровном месте.

    • #2 by toly on 26 Июнь 2010 - 15:19

      Колебания цен происходят из-за изменения спроса и предложения на акции. Исследования на эту тему я продолжу в своих следующих статьях.

(никто не узнает)